В предыдущей нашей статье о техническом анализе мы рассматривали только одно из его направлений — графический анализ ценовых изменений. На самом же деле, технический анализ состоит из целого набора методов, позволяющих рассмотреть валютный рынок с различных сторон. Чтобы глубже раскрыть возможности для использования и автоматизации данных методов, мы решили посвятить следующую статью раскрытию самого понятия технического анализа, как методики для ведения торговли на российском рынке Forex.
Сразу хочется отметить, что выбор методики/алгоритма/правил игры на рынке – личное решение каждого. Всем, кто хоть немного знаком с Forex, известно, что рынком управляет толпа. Чтобы зарабатывать, нужно быть впереди толпы. А чтобы оказаться впереди, нужно думать иначе. Можно использовать общепринятые практики, можно некий симбиоз известных методик, а можно и свой собственный алгоритм – главное, чтобы они работали.
Технический анализ – инструмент, позволяющий отслеживать динамику рынка. Он прост в понимании, и сложен в применении. Дело и в самом рынке, который постоянно меняется, и в человеческой психологии, и в самих методах технического анализа.
На сегодняшний день известны следующие направления анализа цены:
Свечной анализ. При помощи анализа свечей трейдеры определяют настроение на рынке, что позволяет им занять правильную позицию. Это направление полезно, так как позволяет фильтровать сигналы, полученные при помощи других направлений анализа, что повышает шансы на успешное завершение сделки. В основе анализа лежат три основных свойства свечи – ее цвет, длина тела и длина тени. Рассматриваются также разнообразные свечные комбинации/модели. Очень важно понимать, что никакая свечная модель сама по себе не может являться торговым сигналом (не может определять точку входа/выхода на рынок). Свечные модели только показывают настроение рынка и могут сигнализировать о возможных изменениях в нем.
Графический анализ ценовых изменений. Это как раз и есть тот метод, о котором мы рассказывали ранее, и на котором основывается desktop-приложение Stocks Explorer.
Индикаторный анализ ценовых изменений. Такое название полностью отображает его суть – анализ индикаторов, с целью получения дополнительных сведений о состоянии рынка для более точного определения возможности открытия или закрытия сделки. Перечень индикаторов и по сей день регулярно пополняется. Причем каждый из них имеет свою математическую формулу для расчета. Исходя из типов тренда, можно выделить два вида индикаторов – трендовые и осцилляторы. Логично, что осцилляторы хорошо работают во флете, а трендовые – на трендовом рынке. Это не значит, что в обратном случае они не будут работать. Будут. Но их использование будет не рентабельно из-за слишком большого числа ложных срабатываний/сигналов.
Волновой анализ. Направление, которое было очень популярно в 2000-х годах. Рынок тогда имел ярко выраженный тренд и, трейдеры, которые использовали волновой анализ, зарабатывали хорошие деньги. Последние же 5 лет рынок является флетовым, что делает классический волновой анализ устаревшим и нуждающимся в серьезной доработке. Также здесь нельзя не упомянуть об анализе Фибоначчи, ведь он является следствием волновой теории. По сравнению с классическим волновым анализом, он основан на актуальном сейчас методе торговли и позволяет на современных ценовых изменениях достичь хороших результатов. На данный момент Комплексный анализ Фибоначчи уже можно считать отдельным направлением технического анализа, который кроме него содержит в себе элементы и фундаментального анализа. Логика же его применения в трейдинге достойна отдельной статьи.
Теперь, когда мы обозначили направления технического анализа, поговорим об автоматизации.
Одним из самых трудоемких методов является графический анализ. Ручное построение ценовых моделей занимает довольно много времени, а ведь их нужно не только построить, но еще и проанализировать. Все это приводит к задержкам в принятии решения входа/выхода на рынок, и, как следствие, возможным денежным потерям. Поэтому автоматизации графического анализа – это одна из приоритетных задач на рынке IT-решений в области валютного рынка.
Существуют решения, которые способны определять и строить в реальном времени ценовые модели и оповещать пользователя о наступлении интересующих его событий.
Также хорошим подспорьем для трейдера будет автоматизация индикаторного анализа, который является самым быстрым способом оценки ситуации на рынке. Как уже говорилось выше, за каждым индикатором стоит алгоритм его расчета, соответственно все их можно запрограммировать. Готовые алгоритмы, которые сразу после запуска расчета смогут показать текущую ситуацию на рынке, позволят экономить довольно много времени.
Но у таких решений есть, как минимум, один существенный недостаток. Алгоритмы не учитывают новости, они производят расчет на основе текущих цен. А каждый трейдер знает, что новости могут очень сильно изменить текущую тенденцию на рынке за короткий промежуток времени.
Автоматизация волнового анализа – это сложная задача, но решаемая. Сложность состоит в том, что система должна одинаково хорошо работать и на импульсных и на коррекционных волновых моделях. Сейчас на рынке IT-решений можно найти полуавтоматические системы, успешно справляющиеся с поставленной задачей.
Все данные решения предлагают трейдеру свои инструменты для анализа рынка. Какое направление результативнее? Однозначного ответа на данный вопрос нет. Для каждого он свой. Это может быть какой-то отдельный метод, доведенный до совершенства, или грамотное использование преимуществ всех направлений. Как мы отмечали выше, по-настоящему успешный трейдер – это человек, который нашел свой собственный стиль торговли.
Но все-таки, можно выделить несколько основных черт, которым должен соответствовать метод, применяемый трейдером на современном рынке Forex:
- Актуальность: не стоит брать на вооружение методы анализа, использовавшиеся японскими торговцами рисом 300 лет назад. Рынок уже давно изменился.
- Простота: премудрые алгоритмы не несут никакой гарантии успеха, зато запутать могут легко. Гораздо удобнее и выгоднее использовать простые и логичные модели. Причем, при появлении модели, часто повторяющейся на обозримом участке истории, можно с достаточной для ведения торговли точностью предсказать ее поведение в будущем.
- Гибкость: метод, отлично работающий на трендовом рынке, можно быть бесполезным на рынке флета, как это случилось с классическим волновым анализом, а может быть и наоборот. Нужно использовать гибкие методы, которые можно без труда адаптировать к любой рыночной ситуации.
Таким образом, получаем: актуальность, простота и гибкость – три столпа, а которых держится успех используемого трейдером алгоритма.
Подводя итог, вернемся к вопросу, с которого мы начали данную статью.
Как использовать технический анализ в торговле и какое из его направлений выбрать?
Ответ — важны и нужны все направления. Решение о входе/выходе на рынок принимает человек. Для того, чтобы быть уверенным в принятом решении, человек ищет подтверждения, которые он и получает, используя методы технического анализа. Индикаторный анализ позволяет быстро сориентироваться в текущей ситуации, волновой и графический анализ – определяют точки входа/выхода, а свечной анализ помогает отфильтровать ложные сигналы. Только все вместо они позволят достичь максимальной прибыли, а автоматизация облегчит и ускорит процесс принятия решения.
