Не так давно мы выложили в раздел Решений описание одной из наших последних разработок — десктоп-приложения Stocks Explorer. Этот продукт позиционируется, как помощник трейдера, автоматизирующий всесторонний технический анализ котировок. Про технический анализ можно рассказывать много, ему посвящено огромное количество книг, статей и целых сайтов. Мы же в данной статье постараемся дать ответ на вопрос, как можно использовать его в трейдинге и почему стоит задуматься над автоматизацией анализа.
Первым делом, немного о том, что же такое технический анализ.
В основе технического анализа лежит изучение графика котировок при помощи построения ценовых моделей с целью прогнозирования динамики цен в будущем. Но как изучая график, который по сути своей состоит из исторических данных, можно предсказать движение цены? Ответ дают три аксиомы.
Движения цен на рынке учитывает всю информацию. Любые внешние факторы (политические, экономические, природные, психологические) обязательно повлияют на спрос и предложение, которые формируют цену. Поэтому все происходящее в мире уже отражено в ценовом графике.
Движение цен подчинено тенденциям. Движение цены не является хаотичным, а подчинено тенденции (тенденция, или направленное движение цены, называется трендом). На этом утверждении построены все методики технического анализа. Существует три типа тренда: восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и горизонтальный (флет, боковой тренд). Считается, что текущая тенденция скорее продолжится, нежели сменит свое направление.
История повторяется. Эта аксиома основана на стереотипах поведения, которые свойственны человеку. В одной и той же ситуации мы склонны повторять свои действия. Именно поэтому при повторном появлении на чарте той или иной графической фигуры, цена зачастую также повторяет свое движение. Данные аксиомы позволяют постичь общий смысл технического анализа, а вот реальный прогноз можно сделать построив и изучив ценовые модели.
Ценовые модели или фигуры технического анализа – это построенные на графике котировок комбинации линий сопротивления и поддержки. Основное их назначение – определить, будет ли тренд продолжаться или развернется. Отсюда и их деление на две группы:
Модели продолжения;
Разворотные модели.
Технический анализ появился достаточно давно. Например, один из его главных инструментов – японские свечи – были разработаны японскими торговцами рисом еще в 18-19 веках. Развитие же компьютерных технологий дало серьезный толчок для появления новых методов анализа, в том числе и ценовых моделей.
На данный момент существует большое число всевозможных моделей, которые с переменным успехом используются в торговле.
За каждой из моделей стоит хорошая логическая база. Для примера рассмотрим ценовую модель «Двойная вершина».
В данной модели логика такова, что у восходящего тренда не хватает сил поднять цену выше (вторая вершина – вторая попытка поднять цену), зато у нисходящего тренда сил достаточно для того, чтобы опустить ее вниз. Таким образом, можно сделать вывод, что восходящий тренд теряет силу. Если провести линию, так называемой, шеи, сигналом на продажу будет являться падение цены ниже уровня, заданного линией. Причем, во многих источниках можно найти и более сильное утверждение: считается, что если цена упадет ниже линии шеи, то она сможет опустится еще ниже на расстояние равное расстоянию от уровня сопротивления до шеи.
Подобные объяснения и сопутствующие сигналы покупки/продажи существуют для всех ценовых моделей. Все они довольно просты и логичны, поэтому есть смысл использовать их для принятия решений. Вот только правильно выявить ценовую модель крайне сложно.
Здесь важно понимать, что даже если на анализируемом вами графике котировок образовалась разворотная модель, и вы ее распознали, то это не гарантирует начало восходящего или нисходящего тренда. Помните, что существуют три типа трендов, о чем уже говорилось выше, и что после образования разворотной модели может появится флет, который после снова сменится на предшествующую ему тенденцию.
Но это все скорее особенности рынка. Точно предсказать поведение цены невозможно. Трейдер лишь выбирает место для входа и выхода, которые, по его мнению, соответствуют наибольшей вероятности закрытия с прибылью, а рынок делает все остальное.
Литературы на данную тему очень много, и в каждом источнике приведено описание своих «правильных» правил построения моделей. И люди зарабатывают на этом!
Можно пытаться строить ценовые модели самостоятельно, но это занимает много времени. А основная задача трейдера – продать/купить до того, как все остальные трейдеры начнут это делать. Только так можно получить максимальную выгоду, а открывая ордера с толпой или после нее, выйти из сделки с прибылью скорее всего не получится.
Чтобы уменьшить время, затрачиваемое на анализ рынка, были разработаны автоматизированные системы – торговые роботы и помощники. Внутри каждой из таких систем лежит алгоритм. Разница же между роботами и помощниками, такими как Stocks Explorer, заключается в том, что роботы после выявление сигналов к покупке/продаже сразу же выполняют действие (участие человека не требуется), а помощники только информируют пользователя о наступление ожидаемых им событиях. Решение о покупке/продаже остается за человеком. Например, Stocks Explorer, может строить ценовые модели в автономном режиме в реальном времени по любой котировке. Пользователь же, предварительно настроив его оповещения на интересующие модели, может спокойно заниматься своими делами. Как только модель будет построена, приложение оповестит его, а также сформирует отчет в Excel и скриншот, которые отправит ему на электронную почту. Человеку останется только изучить готовые данные и принять решение. Такой подход экономит время, которое ушло бы у человека, если бы он строил модели самостоятельно, и в то же время, предоставляет ему возможность самому решать, стоит ли торговать по ним.
Точно выявить разворотную модель сложно, а торговать на ее основе, без проверки, рискованно. Поэтому доверять депозит роботу или, опираясь на построенные им модели, принимать решение самому, решать вам. В трейдинге нет места сомнениям.
